RSV10 RSV

Valore stocastico grezzo entro d giorni

Formula

($close-Min($low, 10))/(Max($high, 10)-Min($low, 10)+1e-12)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0154

ICIR

-0.303

Media cross-section

0.5314

Deviazione standard cross-section

0.3053

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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($close-Min($low, 5))/(Max($high, 5)-Min($low, 5)+1e-12)

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($close-Min($low, 20))/(Max($high, 20)-Min($low, 20)+1e-12)

RSV30

($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)

RSV60

($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratter… Libreria dei Fattori Factor Hub Laboratorio dei modelli