CNTN60 CNTN

Proporzione di giorni ribassisti entro d giorni

Formula

Mean($close<Ref($close, 1), 60)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0108

ICIR

-0.191

Media cross-section

0.4669

Deviazione standard cross-section

0.1071

Min

0.0500

Max

0.7833

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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Mean($close<Ref($close, 1), 5)

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