CORD30 CORD

Variazione della correlazione prezzo-volume (breve meno lungo)

Formula

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0012

ICIR

-0.019

Media cross-section

0.0179

Deviazione standard cross-section

0.2862

Min

-0.6242

Max

0.7601

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

Fattori correlati · CORD

CORD5

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

CORD10

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

CORD20

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

CORD60

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratter… Libreria dei Fattori Factor Hub Laboratorio dei modelli