CORR5 CORR

Correlazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorni

Formula

Corr($close, Log($volume+1), 5)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0067

ICIR

-0.107

Media cross-section

0.0211

Deviazione standard cross-section

0.5176

Min

-0.9630

Max

0.9764

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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Corr($close, Log($volume+1), 10)

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Corr($close, Log($volume+1), 20)

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Corr($close, Log($volume+1), 30)

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Corr($close, Log($volume+1), 60)

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