CORR10 CORR

Correlazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorni

Formula

Corr($close, Log($volume+1), 10)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0146

ICIR

-0.270

Media cross-section

-0.0170

Deviazione standard cross-section

0.3643

Min

-0.8504

Max

0.8507

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

Fattori correlati · CORR

CORR5

Corr($close, Log($volume+1), 5)

CORR20

Corr($close, Log($volume+1), 20)

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Corr($close, Log($volume+1), 30)

CORR60

Corr($close, Log($volume+1), 60)

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