QTLD20 QTLD

Quantile rolling 20% sui prezzi di chiusura (banda inferiore)

Formula

Quantile($close, 20, 0.2)/$close

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

0.0144

ICIR

0.255

Media cross-section

0.9660

Deviazione standard cross-section

0.0634

Min

0.8000

Max

1.1353

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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Quantile($close, 60, 0.2)/$close

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