KMID2 KMID
Corpo della candela: (close-open)/open, forza intraday
Formula
($close-$open)/($high-$low+1e-12)
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0202
ICIR
-0.308
Media cross-section
0.0010
Deviazione standard cross-section
0.3953
Min
-0.6667
Max
0.6542
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.