KSFT KSFT

Spostamento gravitazionale: (2*close-high-low)/open

Formula

(2*$close-$high-$low)/$open

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0177

ICIR

-0.262

Media cross-section

0.0003

Deviazione standard cross-section

0.0195

Min

-0.0596

Max

0.0785

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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