KSFT2 KSFT
Spostamento gravitazionale: (2*close-high-low)/open
Formula
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0179
ICIR
-0.276
Media cross-section
-0.0124
Deviazione standard cross-section
0.4249
Min
-0.7778
Max
0.7647
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.