RESI60 RESI
Residuo dell'ultimo punto vs trend
Formula
Resi($close, 60)/$close
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0274
ICIR
-0.491
Media cross-section
-0.0015
Deviazione standard cross-section
0.0704
Min
-0.2584
Max
0.1977
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.