VSTD20 VSTD

Deviazione standard del volume sugli ultimi volumi

Formula

Std($volume, 20)/($volume+1e-12)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

0.0134

ICIR

0.225

Media cross-section

0.5494

Deviazione standard cross-section

0.2795

Min

0.1733

Max

1.9693

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

Fattori correlati · VSTD

VSTD5

Std($volume, 5)/($volume+1e-12)

VSTD10

Std($volume, 10)/($volume+1e-12)

VSTD30

Std($volume, 30)/($volume+1e-12)

VSTD60

Std($volume, 60)/($volume+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratter… Libreria dei Fattori Factor Hub Laboratorio dei modelli