VSTD30 VSTD

Deviazione standard del volume sugli ultimi volumi

Formula

Std($volume, 30)/($volume+1e-12)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

0.0166

ICIR

0.279

Media cross-section

0.5578

Deviazione standard cross-section

0.2620

Min

0.1568

Max

1.6990

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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