IMAX30 IMAX
Indice del massimo alto entro d giorni
Formula
IdxMax($high, 30)/30
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0034
ICIR
-0.060
Media cross-section
0.5105
Deviazione standard cross-section
0.3850
Min
0.0000
Max
0.9667
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.