Costruisci sistemi di ranking multifattoriali: scegli fattori, pesi, direzione e ambito di classificazione (universo / settore / industria), ottieni punteggi percentili compositi e validali con la performance dei quintili.
Funzioni: rank(x), zscore(x), log(x), abs(x), min(a,b), max(a,b), pow(x,y). Campi: cap, pe, pb, ps, roe, gross, opm(net), div, eps5y, revg, beta, debtEq, curRatio, payout, shortFloat, target, perf3y, perf5y.
Addestra un modello di regressione ridge: le caratteristiche delle azioni prevedono i rendimenti del mese successivo, validato con walk-forward out-of-sample.
λ 1 · 60m
Ogni nodo fattoriale classifica i titoli in punteggi percentili da 100 (migliore) a 0 (peggiore) in base alla posizione di ranking; i nodi sono combinati con media ponderata (pesi normalizzati). L'ambito settore/industria classifica i titoli all'interno del proprio gruppo — la tecnica neutrale al settore usata dai sistemi di ranking istituzionali. Ai titoli mancanti di un fattore non viene applicata una penalità (NA-neutro).
Top 0 di 0 titoli per punteggio percentile composito (0–100)
| # | Ticker | Nome | Settore | Punteggio | Distribuzione | Capitalizzazione | Perf. 1 anno | Potenziale analisti |
|---|
240 mesi · in eccesso vs universo a pari peso
Il rank dell'ultima cross-section contro il rank medio su 240 mesi — grandi scostamenti segnalano titoli che derivano tra le istantanee.
Istogramma dei punteggi compositi sull'universo