CNTD10 CNTD

Differenza tra le proporzioni di giorni rialzisti e ribassisti

Formula

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0054

ICIR

-0.091

Media cross-section

0.0620

Deviazione standard cross-section

0.4076

Min

-1.0000

Max

1.0000

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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CNTD5

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

CNTD20

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

CNTD30

Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

CNTD60

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratter… Libreria dei Fattori Factor Hub Laboratorio dei modelli