SUMN30 SUMN

Somma delle variazioni negative sul totale variazioni

Formula

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

0.0076

ICIR

0.144

Media cross-section

0.4982

Deviazione standard cross-section

0.1784

Min

0.0564

Max

1.0000

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

Fattori correlati · SUMN

SUMN5

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)

SUMN10

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)

SUMN20

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)

SUMN60

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratter… Libreria dei Fattori Factor Hub Laboratorio dei modelli