STD30 STD
Deviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo)
Formula
Std($close, 30)/$close
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0008
ICIR
-0.012
Media cross-section
0.0471
Deviazione standard cross-section
0.0334
Min
0.0084
Max
0.2412
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.