STD20 STD
Deviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo)
Formula
Std($close, 20)/$close
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
0.0005
ICIR
0.006
Media cross-section
0.0370
Deviazione standard cross-section
0.0243
Min
0.0063
Max
0.1497
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.