ROC5 ROC
Tasso di variazione: close d giorni fa sull'ultimo close
Formula
Ref($close, 5)/$close
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
0.0078
ICIR
0.124
Media cross-section
0.9998
Deviazione standard cross-section
0.0476
Min
0.8611
Max
1.1800
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.