SEA002Factor HubFattori di stagionalitàMedio

Fattore Effetto Fine Mese

La finestra di fine mese cattura i flussi sistematici di ribilanciamento.

Formula

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

Performance (Top-30 long equal-weight, ribilanciamento mensile)

Rendimento annualizzato

9.90%

Rapporto Sharpe

0.56

Massimo drawdown

-31.09%

Rendimento totale

157.07%

Performance cumulativa（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%

Posizioni attuali Top-30

#	Ticker	Azienda	Punteggio
1	TER	Teradyne	0.004
2	SOFI	SoFi Technologies	0.004
3	ETN	Eaton	0.003
4	DDOG	Datadog	0.003
5	IBM	IBM	0.003
6	CVS	CVS Health	0.003
7	TXN	Texas Instruments	0.003
8	VLO	Valero Energy	0.002
9	AZO	AutoZone	0.002
10	ALB	Albemarle	0.002
11	AVGO	Broadcom	0.002
12	NET	Cloudflare	0.002
13	MELI	MercadoLibre	0.002
14	NVO	Novo Nordisk	0.002
15	ORCL	Oracle	0.002
16	HD	Home Depot	0.002
17	LII	Lennox International	0.002
18	COP	ConocoPhillips	0.002
19	NEM	Newmont	0.002
20	QCOM	Qualcomm	0.002
21	DELL	Dell Technologies	0.002
22	LULU	Lululemon Athletica	0.002
23	BAC	Bank of America	0.002
24	BA	Boeing	0.002
25	MPC	Marathon Petroleum	0.002
26	LYV	Live Nation	0.002
27	ABT	Abbott Laboratories	0.002
28	PCAR	Paccar	0.002
29	KVUE	Kenvue	0.001
30	LRCX	Lam Research	0.001

Posizioni calcolate con la formula esatta sopra all'ultima osservazione del mese sul pannello di ricerca deterministico (2026-08).

Esportazione dati

Le esportazioni includono formule, statistiche di performance, la serie di 120 mesi e le attuali posizioni — tutto ciò che serve per replicare i risultati localmente.

Fattori correlati

SEA001Fattore Effetto Calendario

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA003Fattore Effetto Festività

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

SEA004Fattore Stagione di Bilanci

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Fattore Effetto Capodanno Cinese

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Fattore Effetto Finestra Politica

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)