SEA003Factor HubFattori di stagionalitàMedio

Fattore Effetto Festività

Le sessioni pre-festività tendono a portare un drift positivo nel sentiment.

Formula

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

Performance (Top-30 long equal-weight, ribilanciamento mensile)

Rendimento annualizzato

4.96%

Rapporto Sharpe

0.35

Massimo drawdown

-32.39%

Rendimento totale

62.22%

Performance cumulativa（2016-09 … 2026-08）

2016 -5.1%2017 -9.7%2018 -8.0%2019 +25.8%2020 +30.0%2021 +12.2%2022 +32.0%2023 -6.3%2024 -15.2%2025 +1.2%2026 +5.7%

Posizioni attuali Top-30

#	Ticker	Azienda	Punteggio
1	QCOM	Qualcomm	0.005
2	SMCI	Super Micro Computer	0.004
3	AMC	AMC Entertainment	0.004
4	ANET	Arista Networks	0.004
5	ETSY	Etsy	0.004
6	META	Meta Platforms	0.003
7	ORCL	Oracle	0.003
8	NVO	Novo Nordisk	0.003
9	CRM	Salesforce	0.003
10	NXPI	NXP Semiconductors	0.003
11	WDAY	Workday	0.003
12	AXP	American Express	0.003
13	BKNG	Booking Holdings	0.003
14	MOS	Mosaic	0.003
15	ZS	Zscaler	0.002
16	GOOGL	Alphabet	0.002
17	DVN	Devon Energy	0.002
18	INTU	Intuit	0.002
19	TXN	Texas Instruments	0.002
20	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.002
21	PLTR	Palantir	0.002
22	TTD	The Trade Desk	0.002
23	GS	Goldman Sachs	0.002
24	PYPL	PayPal	0.002
25	HPQ	HP	0.002
26	CMCSA	Comcast	0.002
27	LULU	Lululemon Athletica	0.002
28	HD	Home Depot	0.002
29	MMM	3M	0.002
30	MPC	Marathon Petroleum	0.002

Posizioni calcolate con la formula esatta sopra all'ultima osservazione del mese sul pannello di ricerca deterministico (2026-08).

Esportazione dati

Le esportazioni includono formule, statistiche di performance, la serie di 120 mesi e le attuali posizioni — tutto ciò che serve per replicare i risultati localmente.

Fattori correlati

SEA001Fattore Effetto Calendario

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA002Fattore Effetto Fine Mese

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

SEA004Fattore Stagione di Bilanci

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Fattore Effetto Capodanno Cinese

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Fattore Effetto Finestra Politica

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)