MOM002Factor HubFattori di momentumAlto

Fattore di reversal

Acquista i perdenti del mese, raccogliendo il rimbalzo a breve termine dopo crolli eccessivamente venduti.

Formula

REV = -R_{t-20,t}

Performance (Top-30 long equal-weight, ribilanciamento mensile)

Rendimento annualizzato

10.55%

Rapporto Sharpe

0.64

Massimo drawdown

-25.06%

Rendimento totale

172.61%

Performance cumulativa（2016-09 … 2026-08）

2016 +4.0%2017 -7.2%2018 -6.8%2019 +23.4%2020 +43.2%2021 +11.1%2022 +26.9%2023 -10.7%2024 +5.6%2025 +14.0%2026 +13.3%

Posizioni attuali Top-30

#	Ticker	Azienda	Punteggio
1	ESS	Essex Property Trust	0.315
2	ES	Eversource Energy	0.284
3	BNY	BNY Mellon	0.264
4	AEP	American Electric Power	0.250
5	PM	Philip Morris	0.233
6	CE	Celanese	0.231
7	FANG	Diamondback Energy	0.228
8	WM	Waste Management	0.217
9	HPQ	HP	0.215
10	FTV	Fortive	0.200
11	MCD	McDonald's	0.191
12	GLW	Corning	0.185
13	ECL	Ecolab	0.181
14	ITW	ITW	0.180
15	XEL	Xcel Energy	0.175
16	CL	Colgate-Palmolive	0.162
17	TSN	Tyson Foods	0.161
18	BMY	Bristol-Myers Squibb	0.158
19	CVS	CVS Health	0.157
20	CMCSA	Comcast	0.154
21	EPR	EPR Properties	0.148
22	MELI	MercadoLibre	0.145
23	ROST	Ross Stores	0.143
24	CMS	CMS Energy	0.138
25	FRT	Federal Realty	0.132
26	SOFI	SoFi Technologies	0.131
27	MPC	Marathon Petroleum	0.131
28	CAT	Caterpillar	0.131
29	EXC	Exelon	0.130
30	PEP	PepsiCo	0.129

Posizioni calcolate con la formula esatta sopra all'ultima osservazione del mese sul pannello di ricerca deterministico (2026-08).

Esportazione dati

Le esportazioni includono formule, statistiche di performance, la serie di 120 mesi e le attuali posizioni — tutto ciò che serve per replicare i risultati localmente.

Fattori correlati

MOM001Fattore di momentum

MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}

MOM003Fattore di forza relativa

RS = R_stock - R_industry_avg

MOM004Fattore di momentum del prezzo

PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m

MOM005Fattore del massimo a 52 settimane

Score = Price / 52Week_High

MOM006Fattore di reversal a 5 giorni

Score = -R_5d