MOM006Factor HubFattori di momentumAlto

Fattore di reversal a 5 giorni

Un reversal ultra-corto che acquista i nomi più colpiti della scorsa settimana.

Formula

Score = -R_5d

Performance (Top-30 long equal-weight, ribilanciamento mensile)

Rendimento annualizzato

13.33%

Rapporto Sharpe

0.76

Massimo drawdown

-31.79%

Rendimento totale

249.53%

Performance cumulativa（2016-09 … 2026-08）

2016 -6.8%2017 -12.6%2018 +1.7%2019 +48.6%2020 +36.2%2021 +11.6%2022 +23.4%2023 +1.2%2024 +9.5%2025 +12.7%2026 +21.4%

Posizioni attuali Top-30

#	Ticker	Azienda	Punteggio
1	AMD	Advanced Micro Devices	0.128
2	ECL	Ecolab	0.122
3	NET	Cloudflare	0.118
4	CVS	CVS Health	0.104
5	CRM	Salesforce	0.102
6	ESS	Essex Property Trust	0.101
7	KLAC	KLA	0.099
8	ES	Eversource Energy	0.094
9	BHP	BHP	0.093
10	MELI	MercadoLibre	0.089
11	XEL	Xcel Energy	0.083
12	LII	Lennox International	0.082
13	RCL	Royal Caribbean	0.080
14	VRTX	Vertex Pharmaceuticals	0.077
15	ZS	Zscaler	0.076
16	MDB	MongoDB	0.076
17	ULTA	Ulta Beauty	0.076
18	FANG	Diamondback Energy	0.075
19	ROST	Ross Stores	0.074
20	TTD	The Trade Desk	0.072
21	ITW	ITW	0.072
22	IBM	IBM	0.071
23	NXPI	NXP Semiconductors	0.068
24	CL	Colgate-Palmolive	0.067
25	BSX	Boston Scientific	0.067
26	CE	Celanese	0.066
27	WM	Waste Management	0.065
28	BNY	BNY Mellon	0.064
29	AXP	American Express	0.062
30	BMY	Bristol-Myers Squibb	0.061

Posizioni calcolate con la formula esatta sopra all'ultima osservazione del mese sul pannello di ricerca deterministico (2026-08).

Esportazione dati

Le esportazioni includono formule, statistiche di performance, la serie di 120 mesi e le attuali posizioni — tutto ciò che serve per replicare i risultati localmente.

Fattori correlati

MOM001Fattore di momentum

MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}

MOM002Fattore di reversal

REV = -R_{t-20,t}

MOM003Fattore di forza relativa

RS = R_stock - R_industry_avg

MOM004Fattore di momentum del prezzo

PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m

MOM005Fattore del massimo a 52 settimane

Score = Price / 52Week_High