VWAP35 VWAP

VWAP d giorni fa sull'ultimo close

Formula

Ref($vwap, 35)/$close

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)
-0.0007
ICIR
-0.013
Media cross-section
1.0107
Deviazione standard cross-section
0.1681
Min
0.7228
Max
1.9586

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha360.json

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