VWAP4 VWAP

VWAP d giorni fa sull'ultimo close

Formula

Ref($vwap, 4)/$close

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)
0.0066
ICIR
0.097
Media cross-section
0.9997
Deviazione standard cross-section
0.0440
Min
0.8333
Max
1.1657

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha360.json

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