IND012Factor HubFattori di industriaAlto
Fattore Affollamento di Settore
Overweight e concentrazione di flussi misurano quanto affollata è una posizione.
Formula
IndCrowd = FundOverweight * NorthConcentrationPerformance (Top-30 long equal-weight, ribilanciamento mensile)
Rendimento annualizzato
10.69%
Rapporto Sharpe
0.66
Massimo drawdown
-27.28%
Rendimento totale
176.09%
Performance cumulativa（2016-09 … 2026-08）
2016 -1.8%2017 -8.5%2018 -1.2%2019 +24.0%2020 +32.5%2021 +11.0%2022 +26.0%2023 -4.0%2024 +9.7%2025 +18.0%2026 +9.0%
Posizioni attuali Top-30
| # | Ticker | Azienda | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 0.206 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 0.206 |
| 3 | JPM | JPMorgan Chase | 0.098 |
| 4 | BAC | Bank of America | 0.098 |
| 5 | WFC | Wells Fargo | 0.098 |
| 6 | C | Citigroup | 0.098 |
| 7 | PNC | PNC Financial | 0.098 |
| 8 | USB | U.S. Bancorp | 0.098 |
| 9 | TFC | Truist Financial | 0.098 |
| 10 | BNY | BNY Mellon | 0.098 |
| 11 | STT | State Street | 0.098 |
| 12 | COF | Capital One | 0.098 |
| 13 | ADBE | Adobe | 0.070 |
| 14 | INTU | Intuit | 0.070 |
| 15 | WDAY | Workday | 0.070 |
| 16 | LLY | Eli Lilly | 0.061 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.061 |
| 18 | ABBV | AbbVie | 0.061 |
| 19 | MRK | Merck | 0.061 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.061 |
| 21 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 0.061 |
| 22 | NVO | Novo Nordisk | 0.061 |
| 23 | NVDA | NVIDIA | 0.044 |
| 24 | AVGO | Broadcom | 0.044 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.044 |
| 26 | QCOM | Qualcomm | 0.044 |
| 27 | TXN | Texas Instruments | 0.044 |
| 28 | MU | Micron Technology | 0.044 |
| 29 | ADI | Analog Devices | 0.044 |
| 30 | ON | ON Semiconductor | 0.044 |
Posizioni calcolate con la formula esatta sopra all'ultima osservazione del mese sul pannello di ricerca deterministico (2026-08).
Esportazione dati
Le esportazioni includono formule, statistiche di performance, la serie di 120 mesi e le attuali posizioni — tutto ciò che serve per replicare i risultati localmente.
Fattori correlati
IND001Fattore Momentum di Settore
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Fattore Valutazione di Settore
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND003Fattore Concentrazione di Settore
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND004Fattore Ciclo di Settore
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND005Fattore Rotazione Settoriale
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气