SIZ008Factor Hub規模因子ミドルリスク
業界調整規模ファクター
業界内でZスコア化された規模—純粋な規模効果を分離。
数式
IndAdjSize = (ln(MV) - ln(MV_ind_median)) / ln(MV_ind_std)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
13.47%
シャープレシオ
0.84
最大ドローダウン
-22.67%
トータルリターン
253.76%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -2.5%2017 +1.2%2018 +2.3%2019 +24.8%2020 +45.7%2021 -0.3%2022 +31.5%2023 +4.7%2024 +11.3%2025 +12.3%2026 +12.4%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | 2.218 |
| 2 | LLY | Eli Lilly | 2.150 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil | 2.056 |
| 4 | ITW | ITW | 1.779 |
| 5 | NVO | Novo Nordisk | 1.720 |
| 6 | HPQ | HP | 1.712 |
| 7 | AVGO | Broadcom | 1.702 |
| 8 | UNP | Union Pacific | 1.695 |
| 9 | O | Realty Income | 1.688 |
| 10 | RTX | RTX Corp | 1.658 |
| 11 | SLB | SLB | 1.564 |
| 12 | CB | Chubb | 1.542 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.512 |
| 14 | CVX | Chevron | 1.508 |
| 15 | SO | Southern Company | 1.345 |
| 16 | NFLX | Netflix | 1.319 |
| 17 | AEE | Ameren | 1.294 |
| 18 | GIS | General Mills | 1.252 |
| 19 | FE | FirstEnergy | 1.206 |
| 20 | BHP | BHP | 1.116 |
| 21 | SRE | Sempra | 1.011 |
| 22 | MCHP | Microchip Technology | 0.997 |
| 23 | GD | General Dynamics | 0.986 |
| 24 | PGR | Progressive | 0.973 |
| 25 | PG | Procter & Gamble | 0.949 |
| 26 | COP | ConocoPhillips | 0.915 |
| 27 | NOW | ServiceNow | 0.907 |
| 28 | AMT | American Tower | 0.897 |
| 29 | JPM | JPMorgan Chase | 0.882 |
| 30 | MDB | MongoDB | 0.861 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。