SIZ002Factor Hub規模因子ハイリスク
流通時価総額ファクター
流通株式の時価総額は総時価総額より取引可能な規模をより良く捉える。
数式
FSize = -ln(流通市值)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
4.26%
シャープレシオ
0.32
最大ドローダウン
-29.63%
トータルリターン
51.74%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.5%2017 -2.9%2018 -0.2%2019 +35.9%2020 +12.6%2021 +14.4%2022 +27.7%2023 -6.2%2024 -1.5%2025 -13.5%2026 -3.1%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 3.522 |
| 2 | EBAY | eBay | 1.302 |
| 3 | PCG | PG&E | 1.115 |
| 4 | AEP | American Electric Power | 0.813 |
| 5 | XEL | Xcel Energy | 0.793 |
| 6 | CE | Celanese | 0.774 |
| 7 | PCAR | Paccar | 0.741 |
| 8 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.701 |
| 9 | GM | General Motors | 0.301 |
| 10 | LEN | Lennar | 0.280 |
| 11 | CDNS | Cadence | 0.249 |
| 12 | SHW | Sherwin-Williams | 0.243 |
| 13 | EL | Estee Lauder | 0.100 |
| 14 | SJM | J.M. Smucker | -0.019 |
| 15 | PPL | PPL Corporation | -0.056 |
| 16 | TSN | Tyson Foods | -0.109 |
| 17 | UDR | UDR | -0.168 |
| 18 | EIX | Edison International | -0.177 |
| 19 | KIM | Kimco Realty | -0.349 |
| 20 | F | Ford Motor | -0.360 |
| 21 | SMCI | Super Micro Computer | -0.449 |
| 22 | DELL | Dell Technologies | -0.507 |
| 23 | ED | Consolidated Edison | -0.575 |
| 24 | STLD | Steel Dynamics | -0.647 |
| 25 | TPL | Texas Pacific Land | -0.773 |
| 26 | EPR | EPR Properties | -0.914 |
| 27 | LII | Lennox International | -0.927 |
| 28 | FANG | Diamondback Energy | -0.969 |
| 29 | CVS | CVS Health | -1.011 |
| 30 | WEC | WEC Energy | -1.070 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。