多因子ランキングシステムを構築します: ファクター、ウェイト、方向、ランキング範囲(ユニバース/セクター/業種)を選択し、複合パーセンタイルスコアを取得して、五分位パフォーマンスで検証します。
関数: rank(x), zscore(x), log(x), abs(x), min(a,b), max(a,b), pow(x,y)。フィールド: cap, pe, pb, ps, roe, gross, opm(net), div, eps5y, revg, beta, debtEq, curRatio, payout, shortFloat, target, perf3y, perf5y。
リッジ回帰モデルをトレーニング：銘柄特性が翌月リターンを予測し、ウォークフォワード検証アウトオブサンプルで検証されます。
λ 1 · 60m
各ファクターノードは順位位置に基づき、100(最良)から0(最悪)のパーセンタイルスコアを付けます。ノードはウェイト付き平均で結合されます(ウェイトは正規化)。セクター/業種スコープでは銘柄を自グループ内で順位付けします — 機関投資家のランキングシステムで使われるセクター中立テクニックです。ファクターが欠落している銘柄はペナルティを受けません(NA中立)。
複合パーセンタイルスコア(0–100)による上位0 / 0銘柄
| # | ティッカー | 銘柄名 | セクター | スコア | 分布 | 時価総額 | 1年騰落率 | アナリスト上昇余地 |
|---|
240ヶ月 · 等ウェイトユニバース比の超過
最新のクロスセクション順位と240ヶ月平均順位の比較 — 大きな乖離はスナップショット間で順位が動いた銘柄を示します。
ユニバース全体の複合スコアのヒストグラム