SIZ003Factor Hub規模因子ミドルリスク
売上規模ファクター
対数売上高はビジネス自体の規模を示し、センチメント変動に影響されない。
数式
RevSize = -ln(营业收入TTM)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
9.18%
シャープレシオ
0.55
最大ドローダウン
-27.50%
トータルリターン
140.70%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -3.6%2017 -9.1%2018 -0.0%2019 +26.8%2020 +41.4%2021 +3.4%2022 +36.3%2023 +0.6%2024 +0.9%2025 +13.1%2026 -5.2%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 3.219 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 3.219 |
| 3 | AVGO | Broadcom | 3.219 |
| 4 | CRWD | CrowdStrike | 3.219 |
| 5 | IBM | IBM | 3.219 |
| 6 | GOOGL | Alphabet | 3.219 |
| 7 | META | Meta Platforms | 3.219 |
| 8 | NFLX | Netflix | 3.219 |
| 9 | SPOT | Spotify | 3.219 |
| 10 | HD | Home Depot | 3.219 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings | 3.219 |
| 12 | ORLY | O'Reilly Automotive | 3.219 |
| 13 | PG | Procter & Gamble | 3.219 |
| 14 | UNH | UnitedHealth | 3.219 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 3.219 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher | 3.219 |
| 17 | AMGN | Amgen | 3.219 |
| 18 | BSX | Boston Scientific | 3.219 |
| 19 | MDT | Medtronic | 3.219 |
| 20 | NVO | Novo Nordisk | 3.219 |
| 21 | V | Visa | 3.219 |
| 22 | BAC | Bank of America | 3.219 |
| 23 | PGR | Progressive | 3.219 |
| 24 | CAT | Caterpillar | 3.219 |
| 25 | RTX | RTX Corp | 3.219 |
| 26 | ITW | ITW | 3.219 |
| 27 | GD | General Dynamics | 3.219 |
| 28 | NSC | Norfolk Southern | 3.219 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil | 3.219 |
| 30 | EOG | EOG Resources | 3.219 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。