SNT011Factor Hubセンチメント因子ハイリスク
恐慌指数ファクター
内含ボラティリティとプットオプション取引量を一つの恐怖指標に凝縮。
数式
Fear = iVIX_rank * PutVolRatioパフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
6.15%
シャープレシオ
0.38
最大ドローダウン
-38.32%
トータルリターン
81.59%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -13.9%2017 -17.8%2018 +5.7%2019 +29.3%2020 +32.9%2021 +5.4%2022 +28.6%2023 -9.8%2024 -6.6%2025 +8.4%2026 +14.1%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer | 132.406 |
| 2 | DELL | Dell Technologies | 105.470 |
| 3 | MU | Micron Technology | 99.970 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 95.499 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology | 93.516 |
| 6 | GLW | Corning | 92.291 |
| 7 | DDOG | Datadog | 92.151 |
| 8 | ON | ON Semiconductor | 91.560 |
| 9 | ZS | Zscaler | 85.739 |
| 10 | AMC | AMC Entertainment | 84.740 |
| 11 | TER | Teradyne | 84.175 |
| 12 | ENTG | Entegris | 83.700 |
| 13 | AMAT | Applied Materials | 81.028 |
| 14 | NOW | ServiceNow | 76.195 |
| 15 | LRCX | Lam Research | 75.509 |
| 16 | RCL | Royal Caribbean | 74.897 |
| 17 | KLAC | KLA | 71.541 |
| 18 | MDB | MongoDB | 71.076 |
| 19 | DOW | Dow | 69.575 |
| 20 | PLTR | Palantir | 69.347 |
| 21 | CRM | Salesforce | 69.111 |
| 22 | DASH | DoorDash | 68.990 |
| 23 | ETSY | Etsy | 67.242 |
| 24 | SNOW | Snowflake | 67.233 |
| 25 | CF | CF Industries | 66.670 |
| 26 | CHTR | Charter Communications | 66.615 |
| 27 | QCOM | Qualcomm | 64.872 |
| 28 | WDAY | Workday | 64.447 |
| 29 | HPQ | HP | 63.498 |
| 30 | SOFI | SoFi Technologies | 63.389 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。