SNT003Factor Hubセンチメント因子ハイリスク
業績サプライズファクター
コンセンサスとの予想ギャップに続く、よく知られたドリフト。
数式
SUE = (实际EPS - 一致预期EPS) / std(历史偏差)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
8.95%
シャープレシオ
0.59
最大ドローダウン
-26.09%
トータルリターン
135.54%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 +1.1%2017 -10.9%2018 +1.9%2019 +13.7%2020 +39.2%2021 -1.9%2022 +25.1%2023 +3.3%2024 +3.8%2025 +11.7%2026 +10.4%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | LYV | Live Nation | 2.551 |
| 2 | PFE | Pfizer | 2.499 |
| 3 | APD | Air Products | 2.493 |
| 4 | MELI | MercadoLibre | 2.485 |
| 5 | STT | State Street | 2.479 |
| 6 | UNP | Union Pacific | 2.475 |
| 7 | LLY | Eli Lilly | 2.467 |
| 8 | NEE | NextEra Energy | 2.462 |
| 9 | DASH | DoorDash | 2.456 |
| 10 | AMZN | Amazon | 2.455 |
| 11 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 2.452 |
| 12 | GS | Goldman Sachs | 2.451 |
| 13 | MU | Micron Technology | 2.451 |
| 14 | MCK | McKesson | 2.450 |
| 15 | CMCSA | Comcast | 2.450 |
| 16 | T | AT&T | 2.450 |
| 17 | EQIX | Equinix | 2.450 |
| 18 | PLD | Prologis | 2.450 |
| 19 | CVX | Chevron | 2.450 |
| 20 | PM | Philip Morris | 2.449 |
| 21 | ABBV | AbbVie | 2.449 |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2.449 |
| 23 | USB | U.S. Bancorp | 2.449 |
| 24 | COST | Costco | 2.442 |
| 25 | CCI | Crown Castle | 2.436 |
| 26 | SBUX | Starbucks | 2.377 |
| 27 | DUK | Duke Energy | 2.363 |
| 28 | CARR | Carrier Global | 2.349 |
| 29 | GLW | Corning | 2.267 |
| 30 | SCHW | Charles Schwab | 2.236 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。