SNT008Factor Hubセンチメント因子ミドルリスク
機関保有ファクター
ファンド所有権の四半期変化が、専門家の信念を明らかにする。
数式
机构变化 = Δ(机构持股比例)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
9.96%
シャープレシオ
0.62
最大ドローダウン
-24.91%
トータルリターン
158.45%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.7%2017 +3.1%2018 -5.5%2019 +28.1%2020 +30.4%2021 -8.8%2022 +41.8%2023 -4.7%2024 +15.5%2025 +10.4%2026 +7.2%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ADI | Analog Devices | 1.423 |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land | 1.410 |
| 3 | TXN | Texas Instruments | 1.409 |
| 4 | OTIS | Otis Worldwide | 1.409 |
| 5 | CRWD | CrowdStrike | 1.397 |
| 6 | ALB | Albemarle | 1.394 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy | 1.378 |
| 8 | MOS | Mosaic | 1.377 |
| 9 | CAT | Caterpillar | 1.375 |
| 10 | TJX | TJX Companies | 1.374 |
| 11 | COP | ConocoPhillips | 1.366 |
| 12 | CVS | CVS Health | 1.366 |
| 13 | STLD | Steel Dynamics | 1.364 |
| 14 | SPGI | S&P Global | 1.352 |
| 15 | PEP | PepsiCo | 1.323 |
| 16 | MSFT | Microsoft | 1.320 |
| 17 | MAR | Marriott International | 1.317 |
| 18 | NFLX | Netflix | 1.316 |
| 19 | AXP | American Express | 1.312 |
| 20 | SCHW | Charles Schwab | 1.301 |
| 21 | CCI | Crown Castle | 1.300 |
| 22 | PPL | PPL Corporation | 1.270 |
| 23 | MAA | Mid-America Apartment | 1.269 |
| 24 | REGN | Regeneron | 1.269 |
| 25 | MCHP | Microchip Technology | 1.253 |
| 26 | WDAY | Workday | 1.250 |
| 27 | PNC | PNC Financial | 1.248 |
| 28 | DOW | Dow | 1.238 |
| 29 | WMB | Williams Companies | 1.233 |
| 30 | SNPS | Synopsys | 1.209 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。