COM011Factor Hub複合因子ミドルリスク
トレンド・バリュー複合ファクター
トレンドを始めた安値—風に乗った価値戦略。
数式
TrendVal = Rank(ValScore) * Rank(TrendScore)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
9.79%
シャープレシオ
0.59
最大ドローダウン
-32.15%
トータルリターン
154.44%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -10.9%2017 -6.0%2018 -6.3%2019 +35.2%2020 +37.4%2021 +15.0%2022 +34.7%2023 -11.5%2024 +6.0%2025 +7.1%2026 +12.2%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence | 0.928 |
| 2 | TGT | Target | 0.891 |
| 3 | PPG | PPG Industries | 0.875 |
| 4 | SMCI | Super Micro Computer | 0.865 |
| 5 | ZS | Zscaler | 0.836 |
| 6 | WMB | Williams Companies | 0.759 |
| 7 | F | Ford Motor | 0.758 |
| 8 | USB | U.S. Bancorp | 0.753 |
| 9 | CL | Colgate-Palmolive | 0.737 |
| 10 | LII | Lennox International | 0.718 |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land | 0.688 |
| 12 | CARR | Carrier Global | 0.681 |
| 13 | ROKU | Roku | 0.677 |
| 14 | PSA | Public Storage | 0.633 |
| 15 | EIX | Edison International | 0.628 |
| 16 | CHTR | Charter Communications | 0.619 |
| 17 | DDOG | Datadog | 0.610 |
| 18 | PEG | Public Service Enterprise | 0.599 |
| 19 | CE | Celanese | 0.591 |
| 20 | DVN | Devon Energy | 0.586 |
| 21 | VALE | Vale | 0.582 |
| 22 | RIO | Rio Tinto | 0.572 |
| 23 | LEN | Lennar | 0.569 |
| 24 | SNOW | Snowflake | 0.556 |
| 25 | SCCO | Southern Copper | 0.555 |
| 26 | FDX | FedEx | 0.525 |
| 27 | ON | ON Semiconductor | 0.524 |
| 28 | TRV | Travelers | 0.510 |
| 29 | DD | DuPont | 0.506 |
| 30 | KVUE | Kenvue | 0.504 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。