COM005Factor Hub複合因子ミドルリスク
モメンタム-価値複合ファクター
価値ユニバース内でのモメンタム確認は価値の罠を回避。
数式
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
5.36%
シャープレシオ
0.38
最大ドローダウン
-28.57%
トータルリターン
68.56%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -10.5%2017 -8.3%2018 -6.2%2019 +27.9%2020 +28.6%2021 +3.4%2022 +24.8%2023 -15.7%2024 +12.2%2025 +0.7%2026 +8.3%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power | 11.431 |
| 2 | TER | Teradyne | 11.304 |
| 3 | CDNS | Cadence | 5.246 |
| 4 | DELL | Dell Technologies | 5.015 |
| 5 | TGT | Target | 4.810 |
| 6 | PPG | PPG Industries | 4.584 |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer | 4.016 |
| 8 | PLD | Prologis | 3.858 |
| 9 | PCAR | Paccar | 3.569 |
| 10 | ZS | Zscaler | 3.247 |
| 11 | USB | U.S. Bancorp | 3.084 |
| 12 | WMB | Williams Companies | 2.982 |
| 13 | F | Ford Motor | 2.778 |
| 14 | CL | Colgate-Palmolive | 2.685 |
| 15 | LEN | Lennar | 2.614 |
| 16 | LII | Lennox International | 2.597 |
| 17 | PSA | Public Storage | 2.370 |
| 18 | EIX | Edison International | 2.308 |
| 19 | DVN | Devon Energy | 2.273 |
| 20 | CE | Celanese | 2.257 |
| 21 | GM | General Motors | 2.229 |
| 22 | FCX | Freeport-McMoRan | 2.183 |
| 23 | KLAC | KLA | 2.153 |
| 24 | TPL | Texas Pacific Land | 2.054 |
| 25 | DD | DuPont | 1.966 |
| 26 | EXC | Exelon | 1.876 |
| 27 | CVS | CVS Health | 1.835 |
| 28 | EL | Estee Lauder | 1.824 |
| 29 | PEP | PepsiCo | 1.806 |
| 30 | RIO | Rio Tinto | 1.755 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。