SEA003Factor HubFactores de estacionalidadMedio

Factor de efecto festivo

Las sesiones pre-festivo tienden a tener una deriva positiva en el sentimiento.

Fórmula

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

Rendimiento (Top-30 largo ponderado igual, rebalanceo mensual)

Retorno anualizado

4.96%

Ratio de Sharpe

0.35

Máximo drawdown

-32.39%

Retorno total

62.22%

Rendimiento acumulativo（2016-09 … 2026-08）

2016 -5.1%2017 -9.7%2018 -8.0%2019 +25.8%2020 +30.0%2021 +12.2%2022 +32.0%2023 -6.3%2024 -15.2%2025 +1.2%2026 +5.7%

Participaciones actuales Top-30

#	Ticker	Empresa	Puntuación
1	QCOM	Qualcomm	0.005
2	SMCI	Super Micro Computer	0.004
3	AMC	AMC Entertainment	0.004
4	ANET	Arista Networks	0.004
5	ETSY	Etsy	0.004
6	META	Meta Platforms	0.003
7	ORCL	Oracle	0.003
8	NVO	Novo Nordisk	0.003
9	CRM	Salesforce	0.003
10	NXPI	NXP Semiconductors	0.003
11	WDAY	Workday	0.003
12	AXP	American Express	0.003
13	BKNG	Booking Holdings	0.003
14	MOS	Mosaic	0.003
15	ZS	Zscaler	0.002
16	GOOGL	Alphabet	0.002
17	DVN	Devon Energy	0.002
18	INTU	Intuit	0.002
19	TXN	Texas Instruments	0.002
20	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.002
21	PLTR	Palantir	0.002
22	TTD	The Trade Desk	0.002
23	GS	Goldman Sachs	0.002
24	PYPL	PayPal	0.002
25	HPQ	HP	0.002
26	CMCSA	Comcast	0.002
27	LULU	Lululemon Athletica	0.002
28	HD	Home Depot	0.002
29	MMM	3M	0.002
30	MPC	Marathon Petroleum	0.002

Participaciones calculadas por la fórmula exacta anterior en la última observación de fin de mes en el panel de investigación determinista (2026-08).

Exportación de datos

Las exportaciones incluyen fórmulas, estadísticas de rendimiento, la serie de 120 meses y tenencias actuales — todo lo necesario para replicar resultados localmente.

Factores relacionados

SEA001Factor de efecto calendario

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA002Factor de efecto fin de mes

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

SEA004Factor de temporada de resultados

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Factor de efecto Año Nuevo Lunar

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Factor de efecto ventana de políticas

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)