SEA002Factor HubFactores de estacionalidadMedio

Factor de efecto fin de mes

La ventana de fin de mes captura flujos sistemáticos de reequilibrio.

Fórmula

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

Rendimiento (Top-30 largo ponderado igual, rebalanceo mensual)

Retorno anualizado

9.90%

Ratio de Sharpe

0.56

Máximo drawdown

-31.09%

Retorno total

157.07%

Rendimiento acumulativo（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%

Participaciones actuales Top-30

#	Ticker	Empresa	Puntuación
1	TER	Teradyne	0.004
2	SOFI	SoFi Technologies	0.004
3	ETN	Eaton	0.003
4	DDOG	Datadog	0.003
5	IBM	IBM	0.003
6	CVS	CVS Health	0.003
7	TXN	Texas Instruments	0.003
8	VLO	Valero Energy	0.002
9	AZO	AutoZone	0.002
10	ALB	Albemarle	0.002
11	AVGO	Broadcom	0.002
12	NET	Cloudflare	0.002
13	MELI	MercadoLibre	0.002
14	NVO	Novo Nordisk	0.002
15	ORCL	Oracle	0.002
16	HD	Home Depot	0.002
17	LII	Lennox International	0.002
18	COP	ConocoPhillips	0.002
19	NEM	Newmont	0.002
20	QCOM	Qualcomm	0.002
21	DELL	Dell Technologies	0.002
22	LULU	Lululemon Athletica	0.002
23	BAC	Bank of America	0.002
24	BA	Boeing	0.002
25	MPC	Marathon Petroleum	0.002
26	LYV	Live Nation	0.002
27	ABT	Abbott Laboratories	0.002
28	PCAR	Paccar	0.002
29	KVUE	Kenvue	0.001
30	LRCX	Lam Research	0.001

Participaciones calculadas por la fórmula exacta anterior en la última observación de fin de mes en el panel de investigación determinista (2026-08).

Exportación de datos

Las exportaciones incluyen fórmulas, estadísticas de rendimiento, la serie de 120 meses y tenencias actuales — todo lo necesario para replicar resultados localmente.

Factores relacionados

SEA001Factor de efecto calendario

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA003Factor de efecto festivo

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

SEA004Factor de temporada de resultados

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Factor de efecto Año Nuevo Lunar

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Factor de efecto ventana de políticas

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)