Construye sistemas de ranking multifactor: elige factores, pesos, dirección y ámbito de ranking (universo / sector / industria), obtén puntuaciones percentiles compuestas y valídalas con el rendimiento por quintiles.
Funciones: rank(x), zscore(x), log(x), abs(x), min(a,b), max(a,b), pow(x,y). Campos: cap, pe, pb, ps, roe, gross, opm(net), div, eps5y, revg, beta, debtEq, curRatio, payout, shortFloat, target, perf3y, perf5y.
Entrene un modelo de regresión ridge: las características de las acciones predicen los retornos del mes siguiente, validado walk-forward fuera de muestra.
λ 1 · 60m
Cada nodo factorial clasifica las acciones en puntuaciones percentiles de 100 (la mejor) a 0 (la peor) según su posición de ranking; los nodos se combinan mediante media ponderada (pesos normalizados). El ámbito sector/industria clasifica las acciones dentro de su propio grupo — la técnica neutral al sector que usan los sistemas de ranking institucionales. Las acciones a las que falta un factor no se penalizan (NA neutral).
Las 0 mejores de 0 acciones por puntuación percentil compuesta (0–100)
| # | Símbolo | Nombre | Sector | Puntuación | Distribución | Capitalización | Rentab. 1A | Potencial de subida |
|---|
240 meses · exceso vs universo con peso igual
Ranking de la última sección cruzada frente al ranking medio de 240 meses — las grandes diferencias señalan valores que derivan entre instantáneas.
Histograma de las puntuaciones compuestas en el universo