SIZ009팩터 허브규모 팩터고위험
규모-모멘텀 팩터
소형 규모와 빠른 시가총액 성장을 결합 — 재평가 단계에 진입하는 기업입니다.
공식
SizeMom = Rank(MV) * ΔMV_60d / MV성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
9.56%
샤프 비율
0.60
최대 손실 낙폭
-25.68%
총 수익률
149.26%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.2%2017 -0.9%2018 -14.8%2019 +21.2%2020 +57.0%2021 +6.4%2022 +32.9%2023 -4.0%2024 -4.7%2025 +13.7%2026 +11.4%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis | 0.562 |
| 2 | NKE | Nike | 0.414 |
| 3 | VZ | Verizon | 0.403 |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.339 |
| 5 | PFE | Pfizer | 0.335 |
| 6 | SLB | SLB | 0.334 |
| 7 | INTU | Intuit | 0.311 |
| 8 | RIO | Rio Tinto | 0.287 |
| 9 | WFC | Wells Fargo | 0.276 |
| 10 | SOFI | SoFi Technologies | 0.251 |
| 11 | ADBE | Adobe | 0.242 |
| 12 | CCI | Crown Castle | 0.236 |
| 13 | RTX | RTX Corp | 0.235 |
| 14 | GD | General Dynamics | 0.221 |
| 15 | GIS | General Mills | 0.218 |
| 16 | D | Dominion Energy | 0.216 |
| 17 | AMT | American Tower | 0.215 |
| 18 | FDX | FedEx | 0.213 |
| 19 | OKE | ONEOK | 0.211 |
| 20 | LMT | Lockheed Martin | 0.203 |
| 21 | TSLA | Tesla | 0.202 |
| 22 | MA | Mastercard | 0.202 |
| 23 | ACN | Accenture | 0.192 |
| 24 | ABNB | Airbnb | 0.187 |
| 25 | ADP | ADP | 0.184 |
| 26 | NOW | ServiceNow | 0.175 |
| 27 | BAC | Bank of America | 0.175 |
| 28 | YUM | Yum Brands | 0.166 |
| 29 | SRE | Sempra | 0.159 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.157 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.