다중 팩터 랭킹 시스템을 구축하세요: 팩터·가중치·방향·랭킹 범위(유니버스/섹터/산업)를 선택하고, 복합 백분위 점수를 얻은 뒤 분위별 성과로 검증합니다.
함수: rank(x), zscore(x), log(x), abs(x), min(a,b), max(a,b), pow(x,y). 필드: cap, pe, pb, ps, roe, gross, opm(net), div, eps5y, revg, beta, debtEq, curRatio, payout, shortFloat, target, perf3y, perf5y.
리지 회귀 모델 훈련: 주식 특성이 다음 달 수익률을 예측하며, 검증 워크포워드 아웃오브샘플로 확인됩니다.
λ 1 · 60m
각 팩터 노드는 순위 위치에 따라 100(최고)부터 0(최저)까지의 백분위 점수를 부여합니다. 노드는 가중 평균으로 결합되며(가중치 정규화) 섹터/산업 범위는 자기 그룹 안에서 순위를 매깁니다 — 기관형 랭킹 시스템에서 쓰는 섹터 중립 기법입니다. 팩터 값이 없는 종목은 불이익을 받지 않습니다(NA 중립).
복합 백분위 점수(0–100) 기준 상위 0 / 0개 종목
| # | 티커 | 종목명 | 섹터 | 점수 | 분포 | 시가총액 | 1년 수익률 | 애널리스트 상승 여력 |
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240개월 · 동일 가중 유니버스 대비 초과수익
최신 횡단면 순위와 240개월 평균 순위 비교 — 큰 격차는 스냅샷 사이 순위가 크게 변한 종목을 표시합니다.
유니버스 전체의 복합 점수 히스토그램