SIZ001팩터 허브규모 팩터고위험
총 시가총액 팩터
로그 총 시가총액 — 전통적인 소형주 이상 현상을 나타내는 지표입니다.
공식
Size = -ln(总市值)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
4.06%
샤프 비율
0.31
최대 손실 낙폭
-34.44%
총 수익률
48.86%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -10.0%2017 -11.1%2018 -1.2%2019 +40.3%2020 +17.0%2021 +14.6%2022 +28.0%2023 -5.2%2024 -2.4%2025 -13.4%2026 -2.5%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 3.432 |
| 2 | EBAY | eBay | 0.803 |
| 3 | XEL | Xcel Energy | 0.699 |
| 4 | PCG | PG&E | 0.628 |
| 5 | AEP | American Electric Power | 0.492 |
| 6 | CE | Celanese | 0.274 |
| 7 | PCAR | Paccar | 0.243 |
| 8 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.201 |
| 9 | EL | Estee Lauder | 0.006 |
| 10 | LEN | Lennar | -0.055 |
| 11 | TSN | Tyson Foods | -0.193 |
| 12 | GM | General Motors | -0.200 |
| 13 | SHW | Sherwin-Williams | -0.256 |
| 14 | CDNS | Cadence | -0.264 |
| 15 | PPL | PPL Corporation | -0.390 |
| 16 | SJM | J.M. Smucker | -0.516 |
| 17 | UDR | UDR | -0.679 |
| 18 | EIX | Edison International | -0.693 |
| 19 | KIM | Kimco Realty | -0.859 |
| 20 | F | Ford Motor | -0.863 |
| 21 | SMCI | Super Micro Computer | -0.922 |
| 22 | DELL | Dell Technologies | -0.979 |
| 23 | ED | Consolidated Edison | -1.067 |
| 24 | STLD | Steel Dynamics | -1.114 |
| 25 | EPR | EPR Properties | -1.189 |
| 26 | PPG | PPG Industries | -1.248 |
| 27 | LII | Lennox International | -1.272 |
| 28 | TPL | Texas Pacific Land | -1.277 |
| 29 | WMB | Williams Companies | -1.468 |
| 30 | FANG | Diamondback Energy | -1.472 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.