IND012팩터 허브업종 팩터고위험
업계 과밀 팩터
과중 및 유동성 집중도는 거래가 얼마나 과밀해졌는지 측정합니다.
공식
IndCrowd = FundOverweight * NorthConcentration성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
10.69%
샤프 비율
0.66
최대 손실 낙폭
-27.28%
총 수익률
176.09%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -1.8%2017 -8.5%2018 -1.2%2019 +24.0%2020 +32.5%2021 +11.0%2022 +26.0%2023 -4.0%2024 +9.7%2025 +18.0%2026 +9.0%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 0.206 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 0.206 |
| 3 | JPM | JPMorgan Chase | 0.098 |
| 4 | BAC | Bank of America | 0.098 |
| 5 | WFC | Wells Fargo | 0.098 |
| 6 | C | Citigroup | 0.098 |
| 7 | PNC | PNC Financial | 0.098 |
| 8 | USB | U.S. Bancorp | 0.098 |
| 9 | TFC | Truist Financial | 0.098 |
| 10 | BNY | BNY Mellon | 0.098 |
| 11 | STT | State Street | 0.098 |
| 12 | COF | Capital One | 0.098 |
| 13 | ADBE | Adobe | 0.070 |
| 14 | INTU | Intuit | 0.070 |
| 15 | WDAY | Workday | 0.070 |
| 16 | LLY | Eli Lilly | 0.061 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.061 |
| 18 | ABBV | AbbVie | 0.061 |
| 19 | MRK | Merck | 0.061 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.061 |
| 21 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 0.061 |
| 22 | NVO | Novo Nordisk | 0.061 |
| 23 | NVDA | NVIDIA | 0.044 |
| 24 | AVGO | Broadcom | 0.044 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.044 |
| 26 | QCOM | Qualcomm | 0.044 |
| 27 | TXN | Texas Instruments | 0.044 |
| 28 | MU | Micron Technology | 0.044 |
| 29 | ADI | Analog Devices | 0.044 |
| 30 | ON | ON Semiconductor | 0.044 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.