IND002팩터 허브업종 팩터중위험
업 가치 평가 팩터
업계 수준의 밸류에이션 백분위수 — 저렴한 업종은 평균으로 회귀합니다.
공식
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
9.47%
샤프 비율
0.60
최대 손실 낙폭
-25.69%
총 수익률
147.21%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.6%2017 -6.7%2018 +4.2%2019 +11.1%2020 +31.2%2021 +6.8%2022 +37.3%2023 -3.4%2024 +4.3%2025 +21.9%2026 +4.8%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International | 191.508 |
| 2 | DHI | D.R. Horton | 26.579 |
| 3 | LEN | Lennar | 26.579 |
| 4 | NUE | Nucor | 19.429 |
| 5 | STLD | Steel Dynamics | 19.429 |
| 6 | URI | United Rentals | 15.250 |
| 7 | PGR | Progressive | 7.620 |
| 8 | CB | Chubb | 7.620 |
| 9 | MET | MetLife | 7.620 |
| 10 | PRU | Prudential Financial | 7.620 |
| 11 | AIG | American Intl Group | 7.620 |
| 12 | ALL | Allstate | 7.620 |
| 13 | TRV | Travelers | 7.620 |
| 14 | ENTG | Entegris | 6.574 |
| 15 | ADP | ADP | 6.246 |
| 16 | ADM | Archer-Daniels-Midland | 4.372 |
| 17 | ROKU | Roku | 4.338 |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica | 3.970 |
| 19 | ALB | Albemarle | 3.614 |
| 20 | MDLZ | Mondelez | 3.058 |
| 21 | GIS | General Mills | 3.058 |
| 22 | SJM | J.M. Smucker | 3.058 |
| 23 | HSY | Hershey | 3.058 |
| 24 | TSN | Tyson Foods | 3.058 |
| 25 | KHC | Kraft Heinz | 3.058 |
| 26 | DAL | Delta Air Lines | 2.589 |
| 27 | UAL | United Airlines | 2.589 |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty | 1.650 |
| 29 | GME | GameStop | 1.650 |
| 30 | PSA | Public Storage | 1.105 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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