COM013팩터 허브복합 팩터중위험
올웨더 복합 팩터
적응적 가중치가 강장장에서는 모멘텀, 약세장에서는 퀄리티로 이동.
공식
AllWeather = Σ(w_i(regime) * Factor_i)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
8.80%
샤프 비율
0.57
최대 손실 낙폭
-28.68%
총 수익률
132.42%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.4%2017 -12.5%2018 -5.1%2019 +13.3%2020 +55.0%2021 +4.9%2022 +39.8%2023 -11.7%2024 +1.4%2025 +11.8%2026 +13.6%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis | 1.965 |
| 2 | CDNS | Cadence | 1.756 |
| 3 | PPG | PPG Industries | 1.265 |
| 4 | GME | GameStop | 1.028 |
| 5 | KMB | Kimberly-Clark | 1.028 |
| 6 | CARR | Carrier Global | 1.012 |
| 7 | DD | DuPont | 0.979 |
| 8 | CI | Cigna | 0.973 |
| 9 | RIO | Rio Tinto | 0.929 |
| 10 | GIS | General Mills | 0.929 |
| 11 | TRV | Travelers | 0.904 |
| 12 | ROKU | Roku | 0.885 |
| 13 | LMT | Lockheed Martin | 0.844 |
| 14 | SLB | SLB | 0.837 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy | 0.837 |
| 16 | PEG | Public Service Enterprise | 0.810 |
| 17 | GILD | Gilead Sciences | 0.764 |
| 18 | VZ | Verizon | 0.749 |
| 19 | CL | Colgate-Palmolive | 0.748 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.742 |
| 21 | YUM | Yum Brands | 0.708 |
| 22 | DAL | Delta Air Lines | 0.706 |
| 23 | NKE | Nike | 0.705 |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.694 |
| 25 | TGT | Target | 0.672 |
| 26 | USB | U.S. Bancorp | 0.656 |
| 27 | CCI | Crown Castle | 0.649 |
| 28 | FTNT | Fortinet | 0.635 |
| 29 | ON | ON Semiconductor | 0.629 |
| 30 | AZO | AutoZone | 0.605 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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