COM004팩터 허브복합 팩터중위험
품질-성장 복합 팩터
성장 종목에 품성 스크리닝 적용 — 안전성을 희생하지 않고 상승을 추구합니다.
공식
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
9.86%
샤프 비율
0.60
최대 손실 낙폭
-27.07%
총 수익률
156.05%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.8%2017 -5.1%2018 +1.6%2019 +18.1%2020 +33.3%2021 +17.6%2022 +12.6%2023 -2.3%2024 +6.7%2025 +6.2%2026 +24.9%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 14.023 |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan | 8.600 |
| 3 | MDB | MongoDB | 6.874 |
| 4 | FTNT | Fortinet | 4.823 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines | 4.375 |
| 6 | ON | ON Semiconductor | 4.203 |
| 7 | SYK | Stryker | 4.183 |
| 8 | CDNS | Cadence | 3.653 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 3.625 |
| 10 | STT | State Street | 3.601 |
| 11 | INTU | Intuit | 3.561 |
| 12 | MELI | MercadoLibre | 3.363 |
| 13 | USB | U.S. Bancorp | 3.344 |
| 14 | TFC | Truist Financial | 3.312 |
| 15 | KLAC | KLA | 2.981 |
| 16 | HSY | Hershey | 2.889 |
| 17 | GS | Goldman Sachs | 2.831 |
| 18 | ALL | Allstate | 2.817 |
| 19 | PNC | PNC Financial | 2.807 |
| 20 | ZS | Zscaler | 2.793 |
| 21 | SNPS | Synopsys | 2.696 |
| 22 | LRCX | Lam Research | 2.661 |
| 23 | CVX | Chevron | 2.634 |
| 24 | TXN | Texas Instruments | 2.629 |
| 25 | AMAT | Applied Materials | 2.518 |
| 26 | TDG | TransDigm | 2.463 |
| 27 | WDAY | Workday | 2.438 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 2.272 |
| 29 | CRM | Salesforce | 2.222 |
| 30 | SOFI | SoFi Technologies | 2.187 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
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