COM010팩터 허브복합 팩터중위험
펀더멘털 모멘텀 팩터
펀더멘털과 가격 모멘텀이 동일한 방향을 가리켜야 함.
공식
FundMom = sign(ΔFundamental) * sign(PriceMom) * |ΔF * PM|성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
9.36%
샤프 비율
0.56
최대 손실 낙폭
-29.20%
총 수익률
144.76%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.5%2017 -8.2%2018 +4.6%2019 +13.1%2020 +35.4%2021 -2.5%2022 +45.8%2023 -4.5%2024 +12.4%2025 +13.3%2026 +5.2%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | REGN | Regeneron | 39.416 |
| 2 | FTNT | Fortinet | 27.102 |
| 3 | CDNS | Cadence | 26.539 |
| 4 | ON | ON Semiconductor | 25.342 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines | 24.353 |
| 6 | WM | Waste Management | 22.968 |
| 7 | MDB | MongoDB | 21.914 |
| 8 | STZ | Constellation Brands | 20.963 |
| 9 | AMC | AMC Entertainment | 19.058 |
| 10 | FANG | Diamondback Energy | 16.595 |
| 11 | ORLY | O'Reilly Automotive | 16.334 |
| 12 | HPQ | HP | 16.327 |
| 13 | SOFI | SoFi Technologies | 14.799 |
| 14 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 14.665 |
| 15 | DASH | DoorDash | 13.924 |
| 16 | PCAR | Paccar | 13.890 |
| 17 | PLD | Prologis | 12.790 |
| 18 | PPG | PPG Industries | 12.175 |
| 19 | CARR | Carrier Global | 11.872 |
| 20 | ENTG | Entegris | 11.355 |
| 21 | INTU | Intuit | 10.958 |
| 22 | LMT | Lockheed Martin | 10.884 |
| 23 | AEP | American Electric Power | 10.876 |
| 24 | MU | Micron Technology | 10.538 |
| 25 | ADBE | Adobe | 10.354 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences | 10.335 |
| 27 | ACN | Accenture | 9.966 |
| 28 | CAT | Caterpillar | 9.641 |
| 29 | MSFT | Microsoft | 9.276 |
| 30 | SHW | Sherwin-Williams | 9.218 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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