COM008팩터 허브복합 팩터중위험
롱숏 복합 팩터
집계 신호 점수를 기반으로 한 시장 중립 롱숏 포트폴리오.
공식
LS = Long(Top10%_composite) - Short(Bottom10%_composite)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
10.46%
샤프 비율
0.71
최대 손실 낙폭
-15.77%
총 수익률
170.46%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.2%2017 +8.1%2018 -9.4%2019 +16.6%2020 +36.5%2021 +12.4%2022 +26.1%2023 -7.2%2024 +6.8%2025 +11.7%2026 +19.1%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 1.500 |
| 2 | CARR | Carrier Global | 1.488 |
| 3 | FCX | Freeport-McMoRan | 1.477 |
| 4 | CDNS | Cadence | 1.466 |
| 5 | PLD | Prologis | 1.454 |
| 6 | CL | Colgate-Palmolive | 1.443 |
| 7 | FTV | Fortive | 1.431 |
| 8 | ROKU | Roku | 1.420 |
| 9 | PPG | PPG Industries | 1.408 |
| 10 | DD | DuPont | 1.397 |
| 11 | GME | GameStop | 1.385 |
| 12 | F | Ford Motor | 1.374 |
| 13 | TRV | Travelers | 1.363 |
| 14 | GIS | General Mills | 1.351 |
| 15 | PM | Philip Morris | 1.340 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy | 1.328 |
| 17 | CVX | Chevron | 1.317 |
| 18 | D | Dominion Energy | 1.305 |
| 19 | SYK | Stryker | 1.294 |
| 20 | KMB | Kimberly-Clark | 1.282 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin | 1.271 |
| 22 | T | AT&T | 1.260 |
| 23 | PEP | PepsiCo | 1.248 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences | 1.237 |
| 25 | HSY | Hershey | 1.225 |
| 26 | RIO | Rio Tinto | 1.214 |
| 27 | TGT | Target | 1.202 |
| 28 | AEP | American Electric Power | 0.794 |
| 29 | SLB | SLB | 0.786 |
| 30 | MDT | Medtronic | 0.779 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.