VAL015Factor Hub価値因子ミドルリスク
代替原価ファクター
トービンのQ視点—資産を再構築するコストよりも低く価格設定されている企業は安全マージンがあります。
数式
ReplaceCost = 总市值 / 资产重置成本估算パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
10.83%
シャープレシオ
0.62
最大ドローダウン
-34.69%
トータルリターン
179.60%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.2%2017 -19.4%2018 -1.7%2019 +25.5%2020 +42.9%2021 +13.8%2022 +38.5%2023 +5.0%2024 +12.3%2025 +9.8%2026 +1.8%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 767645.862 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 343831.854 |
| 3 | GOOGL | Alphabet | 143164.013 |
| 4 | AVGO | Broadcom | 116469.761 |
| 5 | NVO | Novo Nordisk | 85113.047 |
| 6 | RTX | RTX Corp | 65017.745 |
| 7 | META | Meta Platforms | 61733.501 |
| 8 | BAC | Bank of America | 61066.485 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil | 52322.269 |
| 10 | V | Visa | 35100.717 |
| 11 | NFLX | Netflix | 33979.428 |
| 12 | NOW | ServiceNow | 27906.762 |
| 13 | ORLY | O'Reilly Automotive | 25261.093 |
| 14 | PG | Procter & Gamble | 25150.474 |
| 15 | ITW | ITW | 24644.855 |
| 16 | WMT | Walmart | 24022.090 |
| 17 | UNH | UnitedHealth | 22754.501 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 12786.790 |
| 19 | CRM | Salesforce | 10250.484 |
| 20 | GD | General Dynamics | 10189.822 |
| 21 | SO | Southern Company | 9684.148 |
| 22 | HD | Home Depot | 8839.664 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 5821.112 |
| 24 | SPOT | Spotify | 5363.275 |
| 25 | PGR | Progressive | 3904.525 |
| 26 | FE | FirstEnergy | 3845.516 |
| 27 | IBM | IBM | 3731.157 |
| 28 | SPGI | S&P Global | 3499.965 |
| 29 | MCD | McDonald's | 3058.163 |
| 30 | TJX | TJX Companies | 3035.515 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。