VAL009Factor Hub価値因子ローリスク
フリーキャッシュフロー利回りファクター
フリーキャッシュフローを時価総額で割り、どれだけの実質的なキャッシュ生成が価格単位を支えているかを示します。
数式
FCFY = 自由现金流 / 总市值パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
3.88%
シャープレシオ
0.29
最大ドローダウン
-34.12%
トータルリターン
46.31%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.1%2017 -13.9%2018 -6.5%2019 +37.0%2020 +25.3%2021 +0.8%2022 +19.5%2023 -10.0%2024 +5.4%2025 -9.8%2026 +11.9%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar | 117.580 |
| 2 | TER | Teradyne | 115.271 |
| 3 | DELL | Dell Technologies | 58.223 |
| 4 | TGT | Target | 56.428 |
| 5 | EBAY | eBay | 49.012 |
| 6 | PEP | PepsiCo | 36.458 |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer | 25.173 |
| 8 | XEL | Xcel Energy | 21.970 |
| 9 | CVS | CVS Health | 17.361 |
| 10 | LEN | Lennar | 12.835 |
| 11 | FCX | Freeport-McMoRan | 10.983 |
| 12 | WMB | Williams Companies | 10.116 |
| 13 | GM | General Motors | 8.843 |
| 14 | EL | Estee Lauder | 7.516 |
| 15 | EXC | Exelon | 7.306 |
| 16 | GLW | Corning | 5.223 |
| 17 | CSX | CSX | 5.081 |
| 18 | KLAC | KLA | 4.945 |
| 19 | CL | Colgate-Palmolive | 4.192 |
| 20 | F | Ford Motor | 3.666 |
| 21 | PCG | PG&E | 3.111 |
| 22 | BKR | Baker Hughes | 2.926 |
| 23 | FANG | Diamondback Energy | 2.900 |
| 24 | LII | Lennox International | 2.697 |
| 25 | ZS | Zscaler | 2.385 |
| 26 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 2.382 |
| 27 | EMR | Emerson Electric | 2.182 |
| 28 | TSN | Tyson Foods | 2.141 |
| 29 | DOW | Dow | 1.847 |
| 30 | MO | Altria | 1.817 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。