SEA002Factor Hub季節性因子ミドルリスク

月末効果ファクター

月末ウィンドウが体系的なリバランスフローを捕捉。

数式

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

年率リターン

9.90%

シャープレシオ

0.56

最大ドローダウン

-31.09%

トータルリターン

157.07%

累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%

#	Ticker	企業	スコア
1	TER	Teradyne	0.004
2	SOFI	SoFi Technologies	0.004
3	ETN	Eaton	0.003
4	DDOG	Datadog	0.003
5	IBM	IBM	0.003
6	CVS	CVS Health	0.003
7	TXN	Texas Instruments	0.003
8	VLO	Valero Energy	0.002
9	AZO	AutoZone	0.002
10	ALB	Albemarle	0.002
11	AVGO	Broadcom	0.002
12	NET	Cloudflare	0.002
13	MELI	MercadoLibre	0.002
14	NVO	Novo Nordisk	0.002
15	ORCL	Oracle	0.002
16	HD	Home Depot	0.002
17	LII	Lennox International	0.002
18	COP	ConocoPhillips	0.002
19	NEM	Newmont	0.002
20	QCOM	Qualcomm	0.002
21	DELL	Dell Technologies	0.002
22	LULU	Lululemon Athletica	0.002
23	BAC	Bank of America	0.002
24	BA	Boeing	0.002
25	MPC	Marathon Petroleum	0.002
26	LYV	Live Nation	0.002
27	ABT	Abbott Laboratories	0.002
28	PCAR	Paccar	0.002
29	KVUE	Kenvue	0.001
30	LRCX	Lam Research	0.001

保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。

エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。